Риск
Риск — это воздействие неопределённости на достижение целей. Такое определение отражено в международных стандартах по управлению рисками (например, ISO 31000) и подчёркивает, что риск может иметь как отрицательные, так и положительные последствия.
В более традиционном понимании риск рассматривается как вероятность наступления нежелательного события и/или величина возможных негативных последствий. В общем виде риск характеризует возможность отклонения фактических результатов от ожидаемых, в том числе с потерями, ущербом или другими неблагоприятными последствиями.
Общая характеристика
Риск представляет собой неотъемлемую часть любой человеческой, экономической, технической и управленческой деятельности. Он возникает в условиях неопределённости, когда исход событий не может быть предсказан с полной достоверностью.
С точки зрения количественного анализа, риск определяется как функция двух компонентов:
- вероятности события (насколько вероятно, что оно произойдёт);
- последствий события (каков будет его эффект, если оно произойдёт).
Связь с неопределённостью
Неопределённость — это ситуация, при которой невозможно точно предсказать будущее развитие событий или результаты действий. Риск является производной от неопределённости и отражает её влияние на цели системы, проекта, организации или решения. Таким образом, риск — это не просто угроза или опасность, а мера того, как неопределённость может повлиять на достижение запланированных результатов.
Формы проявления
Риск может проявляться в различных формах:
- экономический риск (потери доходов, убытки, банкротство);
- технический риск (отказ систем, аварии, сбои);
- социальный риск (обострение конфликтов, утрата репутации);
- экологический риск (загрязнение, разрушение природной среды);
- правовой риск (штрафы, судебные разбирательства, санкции).
Классификация рисков
В практике управления рисками риски классифицируют по ряду признаков:
- По происхождению:
- внутренние (связанные с деятельностью самой системы или организации);
- внешние (вызванные внешней средой, включая политические, рыночные и природные факторы).
- По степени управляемости:
- управляемые;
- частично управляемые;
- неуправляемые.
- По характеру последствий:
- финансовые;
- нефинансовые;
- комбинированные.
- По вероятности реализации:
- высоковероятные;
- умеренно вероятные;
- маловероятные.
Методы оценки риска
Для анализа и оценки риска применяются как качественные, так и количественные методы:
- экспертные оценки;
- сценарный анализ;
- анализ чувствительности;
- матрицы рисков;
- моделирование на основе вероятностных распределений;
- метод Монте-Карло.
Управление рисками
Управление рисками представляет собой систематический процесс, включающий:
- идентификацию рисков;
- их анализ и количественную оценку;
- разработку и реализацию мер по снижению риска;
- контроль, мониторинг и пересмотр рисковой картины.
Основные стратегии управления рисками включают:
- избегание риска;
- снижение (минимизация) риска;
- передача риска (например, страхование);
- принятие риска (при допустимом уровне).
Риск и неопределённость
Риск тесно связан с понятием неопределённость, но отличается от него тем, что в условиях риска вероятность различных исходов может быть оценена, тогда как при полной неопределённости такая оценка невозможна.