Ra quyết định trong điều kiện rủi ro
Ra quyết định trong điều kiện rủi ro — là quá trình lựa chọn phương án tối ưu trong tình huống mà kết quả phụ thuộc không chỉ vào hành động của người ra quyết định (NRQ), mà còn vào các yếu tố ngẫu nhiên có xác suất đã biết hoặc có thể được đánh giá một cách có cơ sở. Các tình huống như vậy được đặc trưng bởi sự không chắc chắn không hoàn toàn: các kết quả có thể xảy ra đã được biết, nhưng kết quả của một lựa chọn cụ thể không được xác định hoàn toàn, mà chỉ với một xác suất nhất định.
Đặc điểm của tình huống rủi ro
Các điều kiện của tình huống rủi ro bao gồm các bài toán trong đó:
- các trạng thái có thể của môi trường bên ngoài (kịch bản) đã được biết và có thể liệt kê;
- mỗi trạng thái có thể gán một xác suất số học về khả năng xảy ra của nó;
- kết quả của sự lựa chọn là một đại lượng ngẫu nhiên, phụ thuộc vào tác động kết hợp của quyết định và trạng thái môi trường đã xảy ra.
Khác với sự chắc chắn hoàn toàn, nơi kết quả là duy nhất, và khác với sự không chắc chắn, nơi xác suất không được biết, các tình huống rủi ro cho phép áp dụng các đánh giá số học dựa trên các giả định xác suất.
Các tiêu chí lựa chọn cơ bản trong điều kiện rủi ro
- Tiêu chí hiệu quả kỳ vọng (kỳ vọng toán học) — phương án được chọn có giá trị trung bình có trọng số lớn nhất của kết quả.
- Tiêu chí Savage (tối thiểu hóa sự tiếc nuối tối đa) — xem xét không phải hiệu quả tuyệt đối, mà là "thiệt hại" tối đa có thể xảy ra do từ chối quyết định tối ưu trong mỗi trạng thái.
- Tiêu chí Hurwicz — kết hợp giữa bi quan và lạc quan.
- Tiêu chí entropy — tính đến mức độ không chắc chắn của phân phối xác suất và hướng tới việc giảm rủi ro thông tin của sự lựa chọn.
- Tiêu chí Germeier — hướng tới việc tối thiểu hóa tổn thất, đặc biệt trong các bài toán mà hậu quả của sai lầm là nghiêm trọng.
Việc lựa chọn tiêu chí phụ thuộc vào đặc điểm hành vi của NRQ: xu hướng chấp nhận rủi ro, mức độ trách nhiệm, mục tiêu phân tích (tối đa hóa thu nhập, tối thiểu hóa tổn thất, tính ổn định của kết quả).
Đánh giá xác suất chủ quan
Các đánh giá xác suất chủ quan được NRQ hình thành dựa trên kinh nghiệm, nhận định và thông tin chuyên gia. Điều này đặc biệt quan trọng trong các tình huống không có dữ liệu thống kê hoặc xác suất của các sự kiện không thể đo lường một cách khách quan. Xác suất chủ quan được sử dụng tương tự như xác suất khách quan, nhưng đòi hỏi phải xác minh cẩn thận và đối chiếu trong khuôn khổ quy trình ra quyết định.
Công cụ và biểu diễn quyết định
- Ma trận hiệu quả bộ phận — trình bày các đánh giá kết quả theo tất cả các tổ hợp «phương án × trạng thái môi trường»;
- Cây quyết định — minh họa các lựa chọn tuần tự và xác suất ở mỗi giai đoạn;
- Hàm hữu dụng — cho phép tính đến không chỉ kết quả, mà còn cả thái độ chủ quan của NRQ đối với kết quả đó.