Rủi ro

Rủi ro — là tác động của sự không chắc chắn đối với việc đạt được các mục tiêu. Định nghĩa này được phản ánh trong các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rủi ro (ví dụ, ISO 31000) và nhấn mạnh rằng rủi ro có thể có cả hậu quả tiêu cực lẫn tích cực.

Theo cách hiểu truyền thống hơn, rủi ro được xem là xác suất xảy ra một sự kiện không mong muốn và/hoặc mức độ của các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Nhìn chung, rủi ro đặc trưng cho khả năng kết quả thực tế lệch khỏi kết quả kỳ vọng, bao gồm cả tổn thất, thiệt hại hoặc các hậu quả bất lợi khác.

Đặc điểm chung

Rủi ro là một phần không thể tách rời của mọi hoạt động của con người, kinh tế, kỹ thuật và quản lý. Nó phát sinh trong điều kiện không chắc chắn, khi kết quả của các sự kiện không thể được dự đoán với độ chính xác hoàn toàn.

Từ góc độ phân tích định lượng, rủi ro được xác định là hàm số của hai thành phần:

• xác suất xảy ra sự kiện (khả năng xảy ra của nó cao đến mức nào);
• hậu quả của sự kiện (tác động của nó sẽ như thế nào nếu xảy ra).

Mối liên hệ với sự không chắc chắn

Sự không chắc chắn là tình huống trong đó không thể dự đoán chính xác sự phát triển tương lai của các sự kiện hoặc kết quả của các hành động. Rủi ro là dẫn xuất của sự không chắc chắn và phản ánh ảnh hưởng của nó đối với các mục tiêu của hệ thống, dự án, tổ chức hoặc quyết định. Do đó, rủi ro không chỉ đơn giản là mối đe dọa hay nguy hiểm, mà là thước đo mức độ mà sự không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các kết quả đã lên kế hoạch.

Các hình thức biểu hiện

Rủi ro có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau:

• rủi ro kinh tế (mất thu nhập, thua lỗ, phá sản);
• rủi ro kỹ thuật (hỏng hóc hệ thống, tai nạn, sự cố);
• rủi ro xã hội (leo thang xung đột, mất uy tín);
• rủi ro môi trường (ô nhiễm, phá hủy môi trường tự nhiên);
• rủi ro pháp lý (phạt tiền, kiện tụng, chế tài).

Phân loại rủi ro

Trong thực tiễn quản lý rủi ro, các rủi ro được phân loại theo một số tiêu chí:

• Theo nguồn gốc:
  • nội tại (liên quan đến hoạt động của chính hệ thống hoặc tổ chức);
  • bên ngoài (do môi trường bên ngoài gây ra, bao gồm các yếu tố chính trị, thị trường và tự nhiên).

• Theo mức độ kiểm soát được:
  • kiểm soát được;
  • kiểm soát được một phần;
  • không kiểm soát được.

• Theo tính chất hậu quả:
  • tài chính;
  • phi tài chính;
  • kết hợp.

• Theo xác suất xảy ra:
  • xác suất cao;
  • xác suất vừa phải;
  • xác suất thấp.

Các phương pháp đánh giá rủi ro

Để phân tích và đánh giá rủi ro, người ta áp dụng cả phương pháp định tính lẫn định lượng:

• đánh giá của chuyên gia;
• phân tích kịch bản;
• phân tích độ nhạy;
• ma trận rủi ro;
• mô phỏng dựa trên phân phối xác suất;
• phương pháp Monte Carlo.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một quá trình có hệ thống bao gồm:

1. nhận diện rủi ro;
2. phân tích và đánh giá định lượng rủi ro;
3. xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro;
4. kiểm soát, giám sát và xem xét lại bức tranh rủi ro.

Các chiến lược quản lý rủi ro chính bao gồm:

• tránh rủi ro;
• giảm thiểu (tối thiểu hóa) rủi ro;
• chuyển giao rủi ro (ví dụ, bảo hiểm);
• chấp nhận rủi ro (ở mức độ chấp nhận được).

Rủi ro và sự không chắc chắn

Rủi ro có liên quan mật thiết với khái niệm sự không chắc chắn, nhưng khác ở chỗ trong điều kiện rủi ro, xác suất của các kết quả khác nhau có thể được đánh giá, trong khi trong điều kiện không chắc chắn hoàn toàn thì việc đánh giá như vậy là không thể.

Liên kết

• COSO Enterprise Risk Management
• ISO 31000 Risk management — Guidelines

Xem thêm

• Sự không chắc chắn
• Quản lý rủi ro
• Lý thuyết xác suất
• Ra quyết định