Luarea deciziilor în condiții de risc
Luarea deciziilor în condiții de risc — este procesul de alegere a celei mai bune alternative într-o situație în care rezultatul depinde nu doar de acțiunile persoanei care ia decizia (PTD), ci și de factori aleatori, a căror probabilitate este cunoscută sau poate fi estimată în mod justificat. Astfel de situații se caracterizează prin incertitudine incompletă: rezultatele posibile sunt cunoscute, însă rezultatul unei alegeri concrete nu este pe deplin predeterminat, ci doar cu o anumită probabilitate.
Particularitățile situației de risc
La condițiile situației de risc se referă sarcinile în care:
- stările posibile ale mediului extern (scenariile) sunt cunoscute și enumerabile;
- fiecărei stări i se poate asocia o probabilitate numerică de producere;
- rezultatul alegerii este o variabilă aleatoare, dependentă de acțiunea comună a deciziei și a stării mediului survenite.
Spre deosebire de certitudinea deplină, unde rezultatul este univoc, și de incertitudine, unde probabilitățile sunt necunoscute, situațiile de risc permit aplicarea unor evaluări numerice bazate pe ipoteze probabilistice.
Criteriile principale de alegere în condiții de risc
- Criteriul eficienței așteptate (al speranței matematice) — se alege alternativa cu cea mai mare valoare medie ponderată a rezultatului.
- Criteriul Savage (minimizarea regretului maxim) — se ia în considerare nu eficiența absolută, ci „pierdearea" maximă posibilă rezultată din renunțarea la decizia optimă în fiecare stare.
- Criteriul Hurwicz — combină pesimismul și optimismul.
- Criteriul entropic — ține cont de gradul de incertitudine al distribuției de probabilitate și urmărește reducerea riscului informațional al alegerii.
- Criteriul Germeier — vizează minimizarea pierderilor, în special în sarcinile în care consecințele unei erori sunt critice.
Alegerea criteriului depinde de particularitățile comportamentale ale PTD: înclinația față de risc, gradul de responsabilitate, scopul analizei (maximizarea venitului, minimizarea pierderilor, stabilitatea rezultatului).
Evaluarea subiectivă a probabilităților
Evaluările subiective ale probabilităților sunt formate de PTD pe baza experienței, judecăților și informațiilor de expertiză. Acest lucru este deosebit de relevant în situațiile în care nu există date statistice sau probabilitatea evenimentelor nu poate fi măsurată obiectiv. Probabilitățile subiective sunt utilizate în mod similar cu cele obiective, dar necesită o verificare riguroasă și o armonizare în cadrul procedurii de luare a deciziei.
Instrumente și reprezentarea deciziilor
- Matricele de eficiență parțială — prezintă evaluările rezultatelor pentru toate combinațiile «alternativă × stare a mediului»;
- Arborii de decizie — ilustrează alegerile secvențiale și probabilitățile la fiecare etapă;
- Funcțiile de utilitate — permit luarea în considerare nu doar a rezultatului, ci și a atitudinii subiective a PTD față de acesta.