Criterium van Hodge-Lehmann
Het criterium van Hodge-Lehmann — een methode voor besluitvorming onder gedeeltelijke onzekerheid, die elementen van pessimistische en probabilistische benaderingen combineert. Het wordt toegepast in situaties waarin schattingen van de kansen op uitkomsten beschikbaar zijn, maar de beslisser tevens de slechtste scenario's in aanmerking wil nemen.
Kern van het criterium
Het criterium van Hodge-Lehmann vormt een compromis tussen:
- de oriëntatie op het minimale resultaat van elke strategie (zoals in het criterium van Wald),
- en de berekening van de verwachte waarde van het resultaat op basis van geschatte kansen (zoals in het criterium van Bayes).
Voor elke strategie wordt een gewogen grootheid berekend die de slechtste uitkomst en het gemiddelde verwachte resultaat combineert. Het gewicht van elke component wordt bepaald door een vooraf gekozen coëfficiënt die de mate van voorzichtigheid of optimisme van de beslisser weerspiegelt.
Het criterium van Hodge-Lehmann maakt het dus mogelijk zowel het risico van de slechtste verliezen als de probabilistische verwachtingen in rekening te brengen.
Toepassing van het criterium
Het toepassingsproces omvat de volgende stappen:
- Voor elke strategie wordt het minimale resultaat bepaald.
- De gemiddelde verwachte waarde wordt berekend op basis van bekende of geschatte kansen op uitkomsten.
- Een eindscore voor elke strategie wordt berekend als een gewogen combinatie van het minimale en het gemiddelde resultaat.
- De strategie met de hoogste eindscore wordt gekozen.
Een voorzichtigere benadering kent meer gewicht toe aan de slechtste uitkomst; een optimistischere benadering kent meer gewicht toe aan het gemiddelde verwachte resultaat.
Voordelen en nadelen
Voordelen:
- Houdt rekening met zowel probabilistische informatie als de risico's van de slechtste uitkomsten.
- Maakt een flexibele instelling van het voorzichtigheidsniveau mogelijk.
Nadelen:
- Vereist ten minste benaderende schattingen van de kansen op gebeurtenissen.
- De invoering van een weegcoëfficiënt voegt subjectiviteit toe aan het besluitvormingsproces.