Critério de Hodges-Lehmann
O Critério de Hodges-Lehmann é um método de tomada de decisão em condições de incerteza parcial, que combina elementos das abordagens pessimista e probabilística. Ele é utilizado em situações onde existem estimativas de probabilidade dos resultados, mas o tomador de decisão também deseja considerar os piores cenários.
Essência do critério
O Critério de Hodges-Lehmann representa um compromisso entre:
- o foco no resultado mínimo de cada estratégia (como no critério de Wald),
- e o cálculo do valor esperado do resultado utilizando probabilidades estimadas (como no critério de Bayes).
Para cada estratégia, calcula-se um valor ponderado que combina o pior resultado e o resultado médio esperado. O peso de cada componente é determinado por um coeficiente pré-selecionado que reflete o grau de cautela ou otimismo do tomador de decisão.
Dessa forma, o Critério de Hodges-Lehmann permite levar em conta tanto o risco das piores perdas quanto as expectativas probabilísticas.
Aplicação do critério
O processo de aplicação inclui os seguintes passos:
- Para cada estratégia, determina-se o seu resultado mínimo.
- Calcula-se o valor médio esperado com base nas probabilidades conhecidas ou estimadas dos resultados.
- Calcula-se a avaliação final de cada estratégia como uma combinação ponderada do resultado mínimo e do resultado médio.
- Seleciona-se a estratégia com a maior avaliação final.
Uma abordagem mais cautelosa atribui um peso maior ao pior resultado, enquanto uma abordagem mais otimista atribui um peso maior ao resultado médio esperado.
Vantagens e desvantagens
Vantagens:
- Leva em conta tanto a informação probabilística quanto os riscos dos piores resultados.
- Permite ajustar de forma flexível o nível de cautela.
Desvantagens:
- Requer a existência de estimativas, mesmo que aproximadas, das probabilidades dos eventos.
- A introdução de um coeficiente de ponderação adiciona subjetividade ao processo de tomada de decisão.